منو
صدیقه زمانی مهریان

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/08/30

صدیقه زمانی مهریان (عضو هیات‌علمی)

علوم پایه / آمار

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

  1. "Inference in Univariate and Bivariate Autoregressive Models with Non-Normal Innovations"
    Zamani mehriyan Sadigheh, Abdolreza Sayyareh
    Journal of Mahani Mathematical Research (JMMR), Vol. 12, pp.59-89, 2023
  2. "Bootstrap choice of non-nested autoregressive model with non-normal innovations"
    Zamani mehriyan Sadigheh
    Monte Carlo Methods and Applications, 2023
  3. "On the Sample Autocorrelation Function's Absolute Summability"
    Hossein Hassani, Mohammad Reza Yeganegi, Zamani mehriyan Sadigheh, Abdolreza Sayyareh
    FLUCTUATION AND NOISE LETTERS, Vol. 21, 2022
  4. "Vector Autoregressive Model Selection: Gross Domestic Product and Europe Oil Prices Data Modelling"
    Zamani mehriyan Sadigheh, Abdolreza Sayyareh
    Journal of Statistical Research of Iran, Vol. 17, pp.63-94, 2020
  5. "Non-nested model selection based on the quantiles and it's application in time series"
    Zamani mehriyan Sadigheh, A. Sayyareh, D. Thomakos
    COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, Vol. 48, pp.332-353, 2019
  6. "Separated hypotheses testing for autoregressive models with non-negative residuals"
    Zamani mehriyan Sadigheh, A Sayyareh
    JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, Vol. 87, pp.689-711, 2017
  7. "Statistical Inference in Autoregressive Models with Non-negative Residuals"
    Zamani mehriyan Sadigheh, Abdolreza Sayyareh
    Journal of Statistical Research of Iran, Vol. 12, pp.83-104, 2015
  8. "مقایسه ی برآوردگرهای بوت استرپ، درستنمایی ماکزیمم بهبودیافته و گشتاوری پارامترهای مدل خودبازگشتی با خطاهای نامنفی"
    صدیقه زمانی مهریان، عبدالرضا سیاره
    مدلسازی پیشرفته ریاضی، نسخه 8، صفحات:16-37، 1396
  9. "رفتار حدی آماره آزمون نمره در مدل رگرسیون خطی با مانده های مانا و نامانا"
    صدیقه زمانی مهریان، علیرضا نعمت اللهی
    علوم آماری (ایران)، نسخه 7، صفحات:189-206، 1391

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

  1. "Symmetrical and Asymmetrical Smooth Transition Autoregressive-GARCH Model: Estimation and Model Selection"
    صدیقه زمانی مهریان، عبدالرضا سیاره
    شانزدهمین کنفرانس آمار ایران کد اختصاصی: 01220-18271، شماره 16 ، صفحات:542-548، 1401
  2. "Estimation of Smooth Transition Autoregressive Model: Modified Maximum Likelihood and Method of Moment"
    صدیقه زمانی مهریان
    پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران کد اختصاصی: 01220-95446، شماره 53 ، 1401
  3. "یادگیری آمیخته تقویت شده تصحیح شده بر اساس تابع ماکزیمم درست نمایی"
    صدیقه زمانی مهریان
    اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند کد اختصاصی: 01220-27875، شماره 1 ، صفحات:333-341، 1401
  4. "Estimation and model selection in GARCH model"
    صدیقه زمانی مهریان، عبدالرضا سیاره
    سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی کد اختصاصی:00201-60316، شماره 1 ، صفحات:199-208، 1400
  5. "Moment Estimation and Model Selection in Univariate Autoregressive Models with Non-Normal Innovations"
    صدیقه زمانی مهریان، عبدالرضا سیاره
    پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران کد اختصاصی:00210-32556، 1400
  6. "Inference on Economic Data Based on the Model Selection Test"
    صدیقه زمانی مهریان، عبدالرضا سیاره
    اولین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن، 1400
  7. "Model Selection in Count Time Series Data"
    نگار مدنی، صدیقه زمانی مهریان، عبدالرضا سیاره
    چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، صفحات:465-474، 1397